[00334735]国家开发银行本外币日常流动性管理系统

一、项目内容 国家开发银行本外币日常流动性管理系统（以下简称“本系统”）,是国家开发银行日常流动性管理的综合性管理平台,通过对全行资金头寸相关业务信息进行数据整合、支付清算信息的实时获取,提供给资金头寸管理人员一个集信息查询、统计分析、业务管理为一体的工作平台,借助本系统,资金头寸管理人员可以进行头寸预报管理、实时头寸监控、实时头寸匡算、头寸预警提醒,清算支付监测,以及短期外债指标管理等业务应用。本系统为国家开发银行在提高头寸管理质量、保证及时支付、增强资金使用效率等方面提供重要的信息化支撑保障。 二、技术特点 本系统遵循面向服务（SOA）的体系架构,全面开放系统架构,具有很强的灵活性和扩展性。在此架构下,本外币日常流动性管理系统以服务方式提供标准化的接口规范,为后续其他外围系统建设提供快速支持。 本系统高度参数化,使系统可以通过参数配置进行新产品、新业务更新,避免大量源码修改,使系统更加有效迅速支持业务发展。 本系统实现了与5个外围系统直联,包括与核心系统、外币清算系统、SUMMIT系统、海外清算系统、汇率利率等直联,优化操作流程,消除重复录入,提高工作效率。 三、自主知识产权情况 本系统建设过程中,独立研发了多项先进技术,国家开发银行拥有完全自主知识产权。 四、成果推广应用情况 本系统于2011年12月在国家开发银行总行及北京分行、山东分行、上海分行、深圳分行、企业局中率先推广使用,经3个月试运行后,向全行38家分行推广应用本系统。从2011年12月至今,系统处理总分行业务31336笔,本币日均处理资金申报约177亿元,外币日均处理申报约14.9亿美元,成功支持了2012年分支机构考核。 系统满足了头寸管理的准确性、及时性和透明性需要。建立了全行统一的、全面完整的资金头寸管理方案,及时准确地获取各个分行申报的日申报头寸需求、周资金需求预测以及月度资金需求预测情况,为行内未来一段时间的资金需求预测与备付提供强有力支持,大大改善开行的头寸预报的质量、提高了时间效率、降低信息传输成本。 系统改善了资金管理能力和水平。系统采用全集中的数据管理和处理模式,改变原有零散手工方式进行头寸申报,实现了对个12外币币种,46个外币账户的余额集中展现,改变了之前总行流动性管理人员完全依靠手工录制现金流预测表的方式,节约总、分行资金岗业务人员每天至少1小时数据统计时间。通过系统实时头寸功能模块可以实时了解到本行各个清算账户的资金使用情况与余额情况,同时系统根据各个清算账户的余额与各分行申报的资金需求自动生成本外币现金流预测报表,实现未来三个月各个清算账户资金需求预测,为资金头寸管理功能打下了良好的基础。 系统建立了标准化的资金管理平台,提高资金流动性风险管理能力。系统通过建立标准化的资金管理技术平台,在统一生成本外币预期现金流报表的同时,利用全新的报表展现方式,实现多维度信息的归集和展示,并通过参数化的设计实现各个预期现金流科目的展现,为资金备付,资金需求预测和资金预报考评奠定基础,使全行资金头寸管理提高到新的阶段和水平之上。 系统可有效保障支付安全,防范声誉风险。保证全行清算账户上的备付金具有足够的支付能力,避免因透支和支付不足,引发声誉风险。 系统有效内控管理,间接降低交易风险造成的损失。使全行备付金维持在合理的水平,超额流动资金可用于短期投资,提高流动性组合的盈利性,提高全行资金使用效率和效益。